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Title: 波羅地海乾散貨運價指數與金磚四國股價之關聯性
Authors: 蕭堯仁;周恆志
Contributors: 國立臺灣海洋大學:航運管理學系
Keywords: 金磚四國;BDI指數;不對稱門檻共整合;門檻誤差修正模型;BRICs;BDI;Asymmetric threshold autoregression model;Threshold error correction model
Date: 2011-12
Issue Date: 2017-05-15T02:26:58Z
Publisher: 航運季刊  
Abstract: 金磚四國經濟高速成長帶動全球原物料的需求與供給,在全球乾散貨的運量需求增加後,波羅地海散裝運價指數(BDI)也逐步上漲。本文採用「不對稱門檻共整合」分析與「門檻誤差修正模型」探討BDI 指數與金磚四國股市之間的領先落後關係,樣本期間為2001年至2010年。實證結果顯示,BDI指數與金磚四國間股價指數存在不對稱的長期共整合關係。而在長期因果關係部分,我們發現巴西股價指數與印度股價指數領先BDI指數,存在單向領先落後關係;而俄羅斯股價指數及中國股價指數與BDI指數之間,則呈現雙向領先落後的關係。
Relation: 20(4) pp.1-24
URI: http://ntour.ntou.edu.tw:8080/ir/handle/987654321/42477
Appears in Collections:[航運管理學系] 期刊論文

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