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Title: An Analysis of Major Aquaculture Products’ Prices in Taipei: An Application of Vector ARMA Models
臺北市養殖魚類價格分析--向量ARMA模型之應用
Authors: 江福松Fu-Sung Chiang
陳威因Wei-Yin Chen
Contributors: 國立臺灣海洋大學:應用經濟研究所
Keywords: aquaculture products;time series analysis;Vector ARMA models
向量ARMA模型;單變量ARIMA模型;養殖魚類價格;ADF單根檢定
Date: 2001-06
Issue Date: 2016-10-13T07:06:10Z
Publisher: Agriculture and Economics
Abstract: 本文以台北市魚市場之虱目魚、吳郭魚、鯛類及鱸類等主要之養殖魚類產品批發量為研究對象,應用ADF(augmented Dickey-Fuller)單根檢定1991年1月至1998年10月價格時間數列,共計282筆旬別資料的特性,進行養殖魚類批發價格之時間數列分析與預測。ADF單根檢定結果顯示四種魚類批發價格皆呈現定態,而多變量完整參數向量ARMA模型之估計殘差變異數明顯地小於單變量ARIMA模型殘差變應數。增加考量季節週期之多變量向量ARMA模型,對虱目魚及吳郭魚價格之殘差變異數皆增大,而對鯛類及鱸類價格的殘差變異數皆縮小,顯示鯛類及鱸類價格較虱目魚及吳郭魚有季節週期。最後根據所有模型模擬結果顯示,實際觀察值均落在模擬值95%信賴區間上、下限之間,均方根百分比誤差約為6.32%~12.12%,依不損失模型配適度及節約變數原則之模型估計結果顯示,虱目魚價格(MP)與吳郭魚價格(TP)均有互相顯著影響,可說明兩者關係極為密切;鯛類價格(BP)並不與其它變數有明顯相關,表示鯛類價格並不受其他三類養殖魚種之量價變動而影響;而鱸類價格(PP)明顯受前1及前37期鱸類自身價格顯著影響。
Relation: 26, pp.71-111
URI: http://ntour.ntou.edu.tw:8080/ir/handle/987654321/38584
Appears in Collections:[應用經濟研究所] 博碩士論文

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